1.

в событии OnCookie добавить:

    .....

    IcsCookies1.SetCookie(Data, SslHttpCli1.Location);  

    .....

    // Ахтунг, не SslHttpCli1.URL а SslHttpCli1.Location (в моём случаи проблема была именно тут)

    // если SslHttpCli1.Location пустой тогда можно SslHttpCli1.URL

 

2.

в событии OnLocationChange

    .....

    SslHttpCli.Cookie := IcsCookies1.GetCookies( SslHttpCli.Location );

    .....

 

3.

в моём случаи ещё нужно LocationChangeMaxCount довести до 8