https://forum.sources.ru Форум на Исходниках.RU Форум на Исходниках.RU https://forum.sources.ru/index.php?showtopic=289268&view=findpost&p=2445278 Wed, 09 Dec 2009 17:10:55 +0000 https://forum.sources.ru/index.php?showtopic=289268&view=findpost&p=2445278 Методам стахистического анализа ну чуть более десяти лет. По сути своей - гадание на кофейной гуще...
Экономисты экстраполяцию называют ТРЕНДОМ, и очень этим гордятся...
Ну если авторегрессия первого порядка (Марковский случай) - тогда линейная, в общем случае не линейна.

Анекдот в тему:

Биржевой аналитик в зоопарке увидел слона
Задумался, достал ноут, воспользовался методами стахистического анализа и выдал -
...судя по ушам и яйцам этому тушканчику лет триста...

Хотя в плане разминки для мозгов тема забавная, ну а как это подтянуть к кардиалогии - ??????]]> repz Алгоритмы https://forum.sources.ru/index.php?showtopic=289268&view=findpost&p=2445207 Wed, 09 Dec 2009 15:48:51 +0000 https://forum.sources.ru/index.php?showtopic=289268&view=findpost&p=2445207
Вообще сердечный ритм не строго периодический, размер форма импульсов и интервалы между ними могут немного варьироваться. Помню, когда заканчивал институт, у нас на кафедре какую-то приставку к кардиомонитору делали, у них поначалу это вызвало небольшие проблемы (Не знаю правда, заработал он у них или нет).]]> amk Алгоритмы https://forum.sources.ru/index.php?showtopic=289268&view=findpost&p=2444490 Tue, 08 Dec 2009 19:33:35 +0000 https://forum.sources.ru/index.php?showtopic=289268&view=findpost&p=2444490 X[t]=b[0]+b[1]X[t-1]+b[2]X[t-2]+..+b[p]X[t-p]+кси[t](t=1,2,...n)
где b[0],....b[p] - некоторые константы.
описывается изучаемый процесс в момент t в зависимости от его значений в предыдущие моменты
t-1, t-2,....t-p

Если задача в определении констант авторегрессии - нужна таблица данных
порядок авторегрессии определяется необходимым уровнем значимости регрессии]]> repz Алгоритмы https://forum.sources.ru/index.php?showtopic=289268&view=findpost&p=2444428 Tue, 08 Dec 2009 18:14:37 +0000 https://forum.sources.ru/index.php?showtopic=289268&view=findpost&p=2444428 Ольга Алгоритмы https://forum.sources.ru/index.php?showtopic=289268&view=findpost&p=2444364 Tue, 08 Dec 2009 17:17:39 +0000 https://forum.sources.ru/index.php?showtopic=289268&view=findpost&p=2444364 Для экономистов временные ряды и авторегрессия в достаточной степени описаны в учебнике Кремера Н.Ш. с подробными примерами.
Не видя задачу и не понимая какая модель тренда адекватна данному временному ряду - собственно не понятно на что дать ответ...]]> repz Алгоритмы https://forum.sources.ru/index.php?showtopic=289268&view=findpost&p=2444335 Tue, 08 Dec 2009 16:53:19 +0000 https://forum.sources.ru/index.php?showtopic=289268&view=findpost&p=2444335 amk Алгоритмы https://forum.sources.ru/index.php?showtopic=289268&view=findpost&p=2443788 Tue, 08 Dec 2009 07:14:10 +0000 https://forum.sources.ru/index.php?showtopic=289268&view=findpost&p=2443788 задача состоит в анализе временных рядов, необходимо применить дпф, вычислить спектры при помощи авторегрессии...
ну с дпф еще как то можно разобраться, а вот как вычислить спектр авторегрессии не знаю, если кто-нибудь сможет подсказать, буду очень благодарна!!!!!]]> Ольга Алгоритмы