Дело в том, что с указателями на интерфейс Delphi работает особенным образом. В частности при выходе из блока (процедуры, функции, программы) для всех локальных переменных такого типа, вызывается системная функция _IntfClear. Она проверяет переданный ей указатель на nil и, при необходимости, производит уменьшение счетчика ссылок. В твоем случае это и происходило. Причем происходило уже после того, как из памяти был выгружен DirectX и сам COM. Вследствие этого возникала ошибка.

Когда мы все вызовы IInterface._Release заменяем на присвоение nil (кстати это также приводит к автоматическому вызову _Release), то при выходе из блока, _Release на этом указателе уже не вызывается, поскольку он нулевой. И все в итоге получается тип-топ.

//в сравнении с сишными заголовками,
//в делфовых аналогах нет таких процедур:
//g_pLoader.Release
//g_pPerformance.Release;
//g_pSegment.Release;

//есть только
g_pLoader.ReleaseObject(nil);