Для создания CHM-файлов потребуется компилятор. HTML Help Workshop поставляется вместе с Microsoft Visual Studio (в 6-ом и 7-ом есть точно!), но со средой разработки автоматически не ставится. Попробуйте найти его на диске самостоятельно. Находится эта программа в папке htmlhelp, файл установки называется HTMLHELP.exe