Перед тем как Дельфи сможет использовать любые ActiveX/COM (в том числе и ADO компоненты) должна быть выполнена строка Application.Initialize - которая инициализирует использование COM. Если пишется DLL или консольное приложение, которые не имеют объекта Application, то надо просто добавить в Uses ещё один модуль: "oleauto"