Спектр авторегресии

Ребятки, помогите пожалуйста!!!!
задача состоит в анализе временных рядов, необходимо применить дпф, вычислить спектры при помощи авторегрессии...
ну с дпф еще как то можно разобраться, а вот как вычислить спектр авторегрессии не знаю, если кто-нибудь сможет подсказать, буду очень благодарна!!!!!

Спектр обычно вычисляют как преобразование Фурье автокорреляционной функции. А что такое авторегрессия?

Вероятно девушка имеет в виду "ряд возмущений", хотя у экономистов может быть свой сленг...
Для экономистов временные ряды и авторегрессия в достаточной степени описаны в учебнике Кремера Н.Ш. с подробными примерами.
Не видя задачу и не понимая какая модель тренда адекватна данному временному ряду - собственно не понятно на что дать ответ...

Дело в том, что моя задача связана не с экономикой, а с вариабельностью сердечного ритма: есть временной ряд сердечных сокращений, необходимо провести спектральный анализ этого ряда и сравнить различные методы спектральных преобразований, это дпф, авторегрессия и вейвлет...мне нужно выделить области высоких, низких и очень низких частот, и вот с авторегрессией я никак не разберусь, но медики утверждают, что с ее помощью можно разложить ряд...

Авторегрессия p-го порядка
X[t]=b[0]+b[1]X[t-1]+b[2]X[t-2]+..+b[p]X[t-p]+кси[t](t=1,2,...n)
где b[0],....b[p] - некоторые константы.
описывается изучаемый процесс в момент t в зависимости от его значений в предыдущие моменты
t-1, t-2,....t-p

Если задача в определении констант авторегрессии - нужна таблица данных
порядок авторегрессии определяется необходимым уровнем значимости регрессии

Так авторегрессия это что-то типа линейного экстраполирующего (предсказывающего) фильтра? Нерекурсивного.

Вообще сердечный ритм не строго периодический, размер форма импульсов и интервалы между ними могут немного варьироваться. Помню, когда заканчивал институт, у нас на кафедре какую-то приставку к кардиомонитору делали, у них поначалу это вызвало небольшие проблемы (Не знаю правда, заработал он у них или нет).

Этой мутью пользуются исключительно биржевые аналитики и экономисты...
Методам стахистического анализа ну чуть более десяти лет. По сути своей - гадание на кофейной гуще...
Экономисты экстраполяцию называют ТРЕНДОМ, и очень этим гордятся...
Ну если авторегрессия первого порядка (Марковский случай) - тогда линейная, в общем случае не линейна.

Анекдот в тему:

Биржевой аналитик в зоопарке увидел слона
Задумался, достал ноут, воспользовался методами стахистического анализа и выдал -
...судя по ушам и яйцам этому тушканчику лет триста...

Хотя в плане разминки для мозгов тема забавная, ну а как это подтянуть к кардиалогии - ??????