Так вот. Сам столкнулся однажды с этой проблемой, а форму в прожект пихать никак не хотелось, а с ResHacker'ом замаялся (ну действительно - что при каждой перекомпиляции заново менять икону??? ) и в итоге выяснил:

Для поставленной задачи НАДО:

1. Добавить res-файл в проект.

2. Добавить иконку нужную для конечного .ехе-шника.

3. !! Присвоить этому ресурсу имя APPICON.

4. Скомпилить прожект.

Усё .