Если класс, то всё как обычно - через визарды итд. Можно вручную, использовав xsd.exe.
Если объект, то опять же ничего сложного, только всё придётся делать ручками:
Создаёшь новый класс, делаешь в нём статическое поле (или даже Property) типа DataSet и инициализируешь всё это в статическом конструкторе. Потом из формы можно его использовать, однако все DataBinding'и придётся прописывать руками. Хотя, можно создать DaataSet в форме (с помощью дизайнера), а потом где нибудь подменить его на свой, например, в Form.Load. Тогда не будет геммороя
. Только в релизе не забудь убрать лишнее создание DataSet'а - это очень тормозная операция.