В качестве главного окна приложения на MFC в InitInstance создаю окно от CWnd, устанавливаю переменную m_pMainWnd. В определенный момент это окно открывает popup меню. В обработчик ON_COMMAND класса производного от CWinApp не приходят сообщения с выбранным пунктом меню Почему?